Кейс DEF Coin

Введение

Одному из клиентов, обратившемуся к нам за разработкой криптовалюты DEF COIN на собственном блокчейне (подробнее о процессе разработки криптовалют), также была необходима услуга по маркетмейкингу. Клиент планировал запустить торги криптовалютой на нескольких биржах, планомерно увеличивать популярность криптовалюты, и соответственно рассчитывал на изменение курса монеты.

Наша команда согласовала ожидания клиента с тем, как проходит дистрибуция монеты на рынке, как увеличивается спрос на монету и как лучше в случае клиента осуществлять маркетмейкинг, чтобы посредством торговой стратегии и регулированием предложения монеты на бирже осуществить ожидания клиента относительно курса монеты.

Мы заменили название бренда и замазали любые упоминания на скриншотах, чтобы не нарушать НДА в отношении нашего клиента.

Особенности

Задачи маркетмейкинга в данном случае, это:

• Поддержание ликвидности в паре. Пользователь может купить или продать необходимое количество монеты по рыночной цене без значительных колебаний курса.

• Наполнение ордербука и поддержание низкого спреда. Маркетмейкер размещает заявки на покупку и продажу в ордербуке на бирже как непосредственный участник торгов. Заявки располагаются так, чтобы спред — разница в цене, между покупкой и продажей была минимальной и соответствовала таковой в среднем по рынку. Объем и количество заявок в ордербуке оговариваются с клиентом, исходя из утвержденной торговой стратегии.
• Реализация торговой стратегии через управление предложением монеты на бирже. При увеличении популярности монеты будет расти и спрос на нее. Каждый пользователь захочет купить ее не переплатив. Для того, чтобы удовлетворить и пользователя и клиента, торговая стратегия маркетмейкинга меняет предложение монеты в ордербуке так, чтобы изменение курса проходило поэтапно и без резких скачков. При плавном итеративном изменении курса монеты, в котором периоды роста сочетаются с периодами коррекции, формируется более зрелый и стабильный рынок.
• Визуальное представление торгов в виде графика на бирже. Маркетмейкер осуществляет торги монетой, чтобы график монеты не выглядел рваным и в нем не было пробелов(большого промежутка между торгами) на основных временных интервалах.

• Поддержание соответствия курса между разными парами и биржами. Монета может торговаться в парах к стейблкоину и биткоину на одной бирже и в паре к стейблкоину на другой бирже. Нужно поддерживать торги монетой в разных парах и на разных биржах так, чтобы не было существенной разницы между курсами монеты и для рыночных спекулянтов не было возможности для арбитража монеты.

Реализация

С клиентом был разработан подробный план торговой стратегии по маркетмейкингу монеты DEF Coin после запуска торгов на бирже. Для этого согласуются:

1. цена листинга монеты,
2. цели по изменению курса монеты,
3. временные периоды для этапов изменения курсов,
4. объем дистрибуции(продажи) монеты в заданные временные периоды,
5. объем аккумуляции(покупки) монеты в заданные временные периоды.

Далее мы провели необходимые технические работы по интеграции автоматического маркетмейкинга и целевой биржи:

• Зарегистрировали аккаунт на целевой бирже и получили специальный статус “маркетмейкера”, что дает минимальные комиссии на осуществление торговых операций.
• Интегрировали программный интерфейс(API) биржи и маркетмейкер бота. Большинство операций по маркетмейкингу осуществляются специальной программой(ботом) по заданному алгоритму. Преимущества автоматического маркетмейкинга в том, что он может работать круглосуточно и более точно следует заложенной стратегии, чем это может делать человек.
• Провели тестирование взаимодействия между маркетмейкер ботом и биржей и внесли необходимые улучшения. На данном этапе происходит отладка получения данных по монете и торгам, постановка заявок(ордеров), отслеживание и управление ордерами.
• Провели тестирование программной логики торговой стратегии в различных рыночных ситуациях.
• Настроили систему уведомлений — “алертов”, которые программа-бот автоматически отправляет при определенных рыночных ситуациях, в которых требуется вмешательство человека. Например, представителю клиента и техническому сотруднику в специальную телеграмм группу приходит сообщение: “произошло отклонение от торговой стратегии”, в котором содержится подробная информация о текущем состоянии торговой пары, заданных настройках и расхождениях. После чего ответственный сотрудник корректирует настройки стратегии или осуществляет ручные операции с аккаунтом непосредственно на бирже.

После завершения технических работ и тестирования, команда проводит презентацию работы маркетмейкинга для клиента. На данном этапе утверждаются регламенты запуска и работы маркетмейкинга, взаимодействия с клиентом и финальная логика торговой стратегии.

Далее команда приступает к запуску маркетмейкинга DEF Coin в “боевом” рабочем режиме. После запуска маркетмейкинга, клиент получает отчеты о работе, техническая команда осуществляет мониторинг и управление маркетмейкингом. При необходимости корректируются торговая стратегия и настройки автоматического маркетмейкинга.